Sık sık çapkınlıkları ve gece hayatıyla gündeme gelen DiCaprio, hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını belirtti. Ünlü aktör Los Angeles'ta uyuşturucu bağımlılarının ve çetelerin yaşadığı bir mahallede büyüdüğünü söyleyerek, " 3-4 yaşlarımda her gün uyuşturucu görüyordum. Böyle büyüdüğüm için Hollywood'da rahattım. Hangi partiye gitsem uyuşturucu olurdu. Hollywood'da aktör olarak kendini kanıtlamak özellikle genç bir yaşta çok zor bir iş. Kişiliğinizi oluştururken aldığınız eleştiriler kırıcı olabilir. Bu yüzden birçok insan uyuşturucunun kurbanı oluyor" ifadelerini kullandı.
DiCaprio, 'Para Avcısı' (The Wolf of Wall Street) filminde Amerikan borsasında komisyoncu olan Jordan Belfort'u canlandırıyor.